رفتار سنجی مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری و ارائه مدل پویا از رفتار مشتریان با استفاده از نظری? زنجیر? مارکف

کمبود و عدم تقارن اطلاعات بین بانک و مشتریان محصولات اعتباری، یکی از مهمترین عوامل تشدید ریسک اعتباری است. یکی از روش های موثر برای بالا بردن اطلاعات بانک ها از مشتریان، رفتارسنجی و یا به عبارت دیگر بررسی و تحلیل رفتار مشتریان در طول دوران تعامل با بانک است. در این پژوهش ابتدا به تشریح ماتریس های تغییروضعیت که پایه و اساس بررسی های رفتاری است، پرداخته می شود که این مهم با استفاده از دو روش دوره ای و گروهی محقق می گردد. برای این موضوع نمونه ای از اطلاعات مشتریان بانک مسکن مورد استفاده قرار گرفته و برای این افراد یک چارچوب رتبه بندی با توجه به معیار های موسسات رتبه بندی معتبر جهانی، طراحی می شود. در ادامه با استفاده از نظری? زنجیر مارکف به پیش بینی رفتار آیند? این مشتریان در طول افق های زمانی متفاوت پرداخته و جهت اندازه گیری میزان خطا با استفاده از تکنیک بوت استرپ، بازه های اطمینانی را حول احتمالات پیش بینی شده تعیین خواهیم کرد. در نهایت مشاهده می شود بخش بسیار بزرگی از مشتریان بانک همواره در وضعیت های رتبه بندی خوب قرار داشته و در کل احتمالات ارتکاب قصور برای مشتریان بانک اعدادی بسیار کوچک اند. این موضوع اگرچه مهر تائیدی بر کیفیت عملکرد بانک در باز پسگیری وام های مسکن است، اما باید در نظر داشت که این موضوع با اخذ وثیقه هایی بسیار ارزشمندتر از رقم وام فراهم گردیده است و نه شناسایی مشتریان با کیفیت که این موضوع نیز باعث رانده شدن بخش بزرگی از متقاضیان وام می گردد که یا امکان تأمین این گونه وثیقه ها را ندارند و یا این وثیقه ها را متناسب با رقم وام نمی دانند.